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从战略视角规划期权应用价差期权与期货比较
作者:管理员    发布于:2019-07-09 10:18:17    文字:【】【】【

  很多投资者都表示自己接触过期权,学习过期权,甚至交易过期权,运用过期权,可是始终觉得并没有真正了解,掌握期权,这是因为很多时候我们过多地从战术角度去探索期权的运用,而忽略了战略角度的规划。

  运用期权的方向和目的,与期货或者跟任何衍生品相似,就是资产管理和风险管理,所谓战术层面就是教科书上对于期权的解释和定义,可是战略层面怎么运用期权,一直是大多数投资者没有思考过的问题。

  大多数投资者交易期权的典型思考流程,首先是形成观点,看涨还是看跌,其次是形成策略,二元期权学习网买看涨还是卖看跌,最后是优化细节。

  这是非常传统的期权交易思维模式,其中后两点是战术层面问题,第一点才是战略层面问题,所以,期权只是实现观点的一种工具。

  传统的投资框架是先形成观点,再做研究,之后设计策略,最后执行策略,他表示,其中最原始的问题投资者思考最少,即形成怎样的形态。

  一个精准的看法加以精准的研究,可以带来精准的观点,然后这个精准的观点可以带来超越市场的认知,这才是运用期权创造超越市场收益的关键,“期权可以提供灵活性,二元期权学习网但是如果不能提供一个具有灵活性的观点,期权工具就失去了意义,交易期权的观点需要比期货更加精准,更细化,才能把期权这一精准,细化的工具运用好,”。

  对于资产管理来说,最重要的是形成观点,然后寻找对应的交易策略,去承担相应的风险,最后获得收益,因此,资产管理是做加法,核心在于增量是多少,而风险管理关心的则是风险的消减,找出风险点,然后运用衍生品工具去消除,这是一个做减法的过程。

  价差期权与期货作为交易工具的比较。

  为了进一步分析价差期权在实际应用中表现不佳的原因,我们把研究范围扩二元期权学习网展到与期货这种线性交易工具的实际交易表现之间的比较。

  第一,选择有现货产业逻辑支撑的常见跨品种套利交易配对作为交易对象,交易信号统一考虑在价差的历史分位数的高位做空,低位做多价差。

  第二,价差期权的交易选择用平值期权,一个月期权进行交易,同时期权的定价用标的过去一个月的历史波动率计算得出的价差历史波动率作为定价波动率。

  第三,期权端的回测考虑用总体资金的10%仓位买入期权,并持有到期,对比组考虑用总体资金的10%仓位作为保证金买入的期货进行配对交易。

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