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期权对期货市场的影响熊市套利策略
作者:管理员    发布于:2019-05-29 09:34:54    文字:【】【】【

  可以完善交易机制,促进期市平稳运行,作为一个完善的期货市场,应当具备期权交易机制,从世界商品期货市场现状来看,商品期货期权是种普遍的交易方式,期货投机者承担着市场润滑剂的功能,但自身的风险却无法转移。

  期货交易中往往是不同投机力量对价格涨跌方向的较量,市场主体都是方向交易者,容易引发逼仓,巨量交割等问题,因此,国内期货市场一度处于市场规模与风险控制的矛盾之中,市场交易活跃,规模扩大的同时,市场风险也急剧扩大,并往往导致价格大幅波动。

  二元期权学习网期权可以有效控制期货风险,期货为现货避险,期权是为期货避险,期货市场的投机者通过期权可以回避期货部位风险,减少持仓部位暴露而带来的逼仓风险,期权交易策略众多,可以满足各种情况下对市场风险的回避需要。

  没有期权,期货者就没有合适的工具管理其交易风险,只能采取追涨杀跌的交易方式,在价格急剧波动时进一步加剧了市场的波动,甚至造成价格的涨停板或者跌停板,而市场价格的停板,进一步加剧市场恐慌心理,引发更多投资者在停板价位上出逃,进而造成连续性的单二元期权学习网方无报价,市场整体风险迅速扩大。

  熊市套利策略是买入履约价高的期权,同时卖出履约价低的期权的投资策略,当然所买卖的期权的标的资产,到期日和数量都应该相同。

  熊市看涨期权垂直套利策略是指应用看涨期权进行投资的熊市套利策略,所以当预测标的资产价格下跌时可以使用此策略,价格果真下跌,投资者能够获得固定的收益,而行情与预测的相反不下跌反而上涨时,风险被锁定投资者不会遭受巨大的损失。

  因为看涨期权的履约价越低其权利金越贵,二元期权学习网所以应用此策略建立套利组合会有净现金流入(creditspread)。

  到期日的损益平衡点:低的履约价(E1)+权利金之差(C1-C2)。

  最大收益:标的资产价格下跌至低的履约价以下时,投资者能够获得最大收益,即净现金流入金额,其大小等于权利金之差(C1-C2)。

  最大损失:标的资产价格上涨并超过高的履约价,投资者将遭受损失,最大损失为[(E2-E1)-(C1-C2)]。

  (E1:相对较低的履约价E2:相对较高的履约价C1:收取的权利金C2:支付的权利金) 。

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