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蝶式价差策略和勒式策略
作者:管理员    发布于:2019-05-15 09:55:38    文字:【】【】【

  蝶式价差期权是一种比较有名的价差策略,该种策略能使投资者付出较低成本的情况下,在预期的市场中取得一定的收益,此外,即便判断错误,其最大亏损也较为有限,策略的具体执行包括:买入一个较低执行价的看涨期权,买入一个较高执行价的看涨期权,卖出两个期权行权价的中间值为执行价的看涨期权,卖出两个期权的权利金能覆盖大部分买入期权的权利金成本,从而体现低成本的优势。

  举例来说,投资者预计股票预计5周后股价在55块左右,他以5二元期权学习网.05买入一份执行价为50的看涨期权,同时以0.55买入一份执行价为60的看涨期权,再以2.1每份卖出2份执行价为55的看涨期权,对于投资者,由于卖出期权的权利金对冲大部分买入期权的权利金,所以整个策略的成本仅为1.4*100=140元,若到期日股价维持不变在55元,投资者可获得5*100=500元的最大利润,但若股价上升至60元,或下降至50元,他也只损失140元的成本。

  需要提醒的是,因为点差,二元期权学习网手续费等因素,蝶式价差的每笔利润相对较少,这也导致在实际的交易过程中鲜有普通投资者运用此策略,但对于做市商来说,是个不错的选择。

  勒式交易(Strangle)是一种选择权及权证的交易策略,运用此法时,只要付出相对低额的成本,当标的商品之价格有大涨或大跌情形时能获得收益,当标的商品价格大致上呈现胶着不动,时间价值方面的损失会逐渐吃掉所付出的成本。

  在选择权操作方面,此法可分为“买进勒式”与“卖出勒式”。

  买进勒式(L二元期权学习网ongStrangle)需同时购买相同标的之“认购选择权(CallOption)”与“认售选择权(PutOption)”,此二期权具有不同“履约价”,当标的价格变动甚大(大涨或大跌)时,整个选择权组合则能获利,当交易者预期标的价格即将有剧烈波动,但不知道是往涨的方向或跌的方向时,可以采用此一买进策略,此策略风险有限(标的商品价格呈现胶着不动),最多损失掉买入认购选择权与认售选择权的本金,但是潜在获利金额却是无限。

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