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牛市看跌梯式和空铁蝶式期权策略
作者:管理员    发布于:2019-05-10 09:15:43    文字:【】【】【

  这是一种为获取资本增值而执行的一种熊市交易,牛市看跌梯式期权组合式通过牛市看跌价差期权组合以及以较低价格购买另外一个更远离其实际价值的虚值看跌期权而形成的。

  此策略涉及三个看跌期权,首先买入具有较低执行价格的看跌期权,再购买相同数量具有相同到期日和中间价位的我看跌期权,同时出售相同数量,相同到期日而执行价格较高的看跌期权,易知,当期货价格低于低执行价格时,我们将能获得没有上限的潜在收二元期权学习网益直至期货价格跌至为零。

  如果期货价格升至中间价位执行价格和高执行价格之间的任何价位是,我们将面临最大损失,随着价格的上升,策略由最大亏损变到最大收益,应当注意,此组合具有两个益损平衡点,其中,向下益损平衡点为:低执行价格-净权利金,向上益损平衡点为:高执行价格+净权利金,下面我们用图表说明此策略的具体分析情况。

  理论上讲,该策略即适用于熊市,也适用于牛市,但它偏向于熊市,因此暂二元期权学习网且将它归入熊市策略。

  卖空铁碟式期权组合是一种波动率策略,它适用于期货价格在一定范围内变化的情形,对此策略的使用并不是特别普遍,原因在于虽然该策略能产生净权利金支出,但同马鞍式期权组合和勒式期权组合相比,它能够提供的收益很少,而面对的风险却只是略小一点。

  卖空铁蝶式期权组合包括一份具有低执行价格的看跌期权空头,一份平价看跌期权多头,二元期权学习网一份平价看跌期权多头以及一份较高执行价格的虚值看涨期权,易知,当期货价格跌至低执行价格以下或高于执行价格以上时,我们将能获得最大收益,即高执行价格-中执行价格-净权利金,当期货价格为中执行价格时,我们将面临最大损失,即净权利金支出,应当注意,此组合具有两个益损平衡点,其中,向下益损平衡点为:中执行价格-净权利金支出,向上益损平衡点为:中执行价格+净权利金支出。

  卖空铁蝶式期权组合的与卖空看跌蝶式期权组合相似,但所使用的期权是不同的 。

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