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勒式和卖空勒式期货期权组合策略
作者:管理员    发布于:2019-05-07 10:01:27    文字:【】【】【

  勒式期权组合是对马鞍式期权组合的简单修正,从而使其更便宜一点,我们这里使用的是虚值看涨期权和看跌期权而不是平价期权,这样成本基础较低,因此潜在回报率会更高。

  当持有鞍式期权组合时,我们面临的风险是益损平衡点之间的距离可能会变大,但只要这个差额并不过大,那么勒式期权组合还是有利可图的。

  勒式期权组合包括同时购买一份虚值看涨期权和一份相同到期日的虚值看跌期权,当期货价格跌至低执行价格-净权利金支出二元期权学习网以下时,我们将能获得没有上限的潜在收益直至期货价格跌至为零。

  如果期货价格升至低执行价格和高执行价格之间的任何价位时,我们将面临最大损失,随着价格的上升,组合具有收益无上限的特点,应当注意,此组合具有两个益损平衡点,其中,向下益损平衡点为:低执行价格-净权利金支出,向上益损平衡点为:高执行价格+净权利金支出。

  相对于马鞍式期权组合来说,勒式期权组合可以使得策略构造成本低一些,两个益损平衡点之间二元期权学习网的差额要稍大一些,即风险会变大,这是不利的,但只要这个差额并不过大,那么次策略仍有利可图。

  卖空勒式期权组合是对卖空马鞍式期货期权组合策略的修正,唯一的区别是这里用虚值期权取代了平值期权,其中,两个执行价格之间的差值变大,两个盈亏平衡点之间的差值也变大,这样能使交易获利的可能性增大。

  卖空勒式期权组合包括一份短期虚值看跌期权空头和一份相同期限的虚值看涨期权空头,易知,二元期权学习网当期货价格向任一方向有较大变动时,我们将产生没有上限的损失。

  当期货价格在两个执行价格之间变动时,我们将有所收益,最大收益为净权利金收入,此组合具有两个益损平衡点,其中,向下益损平衡点为:低执行价格-净权利金收入,向上益损平衡点为:高执行价格+净权利金收入。

  同卖空马鞍式期权组合相比,卖空勒式期权组合卖出的是虚值看涨期权和看跌期权,这样的好处在于两个益损平衡点之间的距离会变大,获利的可能性也就变大,但这样做的代价就是收益变小。

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