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卖空看跌蝶式和买入铁蝶式期权策略
作者:管理员    发布于:2019-05-06 09:28:30    文字:【】【】【

  卖空看跌碟式期权组合同卖空看涨碟式期权组合相同,唯一的区别是这里用看跌期权取代了看涨期权,对此策略的使用并不是特别普遍,原因在于虽然该策略能产生净债权,但同马鞍式期权组合相比,它能够提供的收益很少,而面对的风险却只是略小一点。

  卖空看跌蝶式期权组合包括一份具有低执行价格的卖空看跌期权,两份平价买入看跌期权和一份实值卖空看跌期权,易知,当期货价格跌至低执行价格以下或高于执行价格以上时,我们将能获得最大收益,即净权利金。

  当期货价格为中执二元期权学习网行价格时,我们将面临最大损失,中执行价格-低执行价格-净权利金,应当注意,此组合具有两个益损平衡点,其中,向下益损平衡点为:低执行价格+净权利金,向上益损平衡点为:高执行价格-净权利金。

  当行情处于盘整阶段,即将发生较大的变动,但具体方向不明时,可以使用卖空看跌蝶式期货期权组合。

  在实际行情中,价格是上涨的,但若是下降的,投资者可以平掉看跌期权空头头寸,这样也可以增大盈利的空间,若在很长一段时间内,行情并没有大的变化,则最好平掉整个头二元期权学习网寸,这样做至少可以减少一些损失。

  买入铁蝶式期权组合是一种能够从价格在一定范围内变化的标的物中获利的策略,事实上,它是由牛市看跌价差期权组合和熊市看涨价差期权组合的结合,执行价格较高的看跌期权和执行价格较低的看涨期权具有相同的执行价格,这样就形成蝴蝶形状。

  买入铁蝶式期权组合包括买入一份具有低执行价格的虚值看跌期权,出售一份中间价位执行价格的平值看跌期权,出售一份中间价位执行价格的平值看涨期权,同时买入一份较高执行价格的虚值看涨期权,二元期权学习网

  易知,当期货价格跌至低执行价格以下或高于高执行价格以上时,我们将遭受最大损失:两个相邻执行价格差-净权利金,当期货价格位于中执行价格时,我们将获得最大收益,即净权利金。

  此组合具有两个益损平衡点,其中,向下益损平衡点为:中执行价格-净权利金,向上益损平衡点为:中高执行价格+净权利金。

  该策略要求期货价格波动不大,处于窄幅盘整状态。

  价格呈涨势,若投资者认为后市看涨,此时可平掉看涨期权空头头寸,这样就可以得到期货价格上涨所带来的利润。

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