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熊市看跌价差期货期权组合策略
作者:管理员    发布于:2019-05-06 09:28:00    文字:【】【】【

  熊市看跌价差期权组合是一种垂直价差策略,策略构造需要现金支出,该策略的净效应在于:同仅仅只购买看涨跌期权的策略相比较,它能降低交易的成本和盈亏平衡点。

  并且价格必须要下跌才能达到盈亏平衡点,因此熊市看跌价差期权组合将更适合于长期交易,需要跟多的时间来正确操作该策略。

  在此策略中,出售具有较低执行价格的看二元期权学习网跌期权,而买入同样数量的到期日相同的较高执行价格的看跌期权,所以在期初是有现金支出的。

  易知,当期货价格高于高执行价格时,不管价格有多高,损失是一定的,即期权净权利金支出(高权利金支出-低权利金收入),当期货价格低于低执行价格时,产生最大收益,即高执行价格-低执行价格-净权利金支出。

  二元期权学习网期货价格位于低执行价格和高执行价格之间时,随着期货价格的上涨,此策略从最大收益逐步变为最大亏损,其中,益损平衡点为:高执行价格-净权利金支出。

  熊市看跌价差期权组合同熊市看涨价差期权组合相似,但有两个主要区别:1.熊市看跌价差用的是看跌期权,并非看涨期权,2.在期初,熊市看跌价差期权组合有净权利金支出,而看涨价差期权组合有二元期权学习网净权利金收入。

  应当清楚,我们卖空看跌期权是为了得到权利金,降低成本,因此应当在适当的时候对他采取平仓措施,若价格始终保持在低执行价格以上,在到期日,空头头寸将毫无价值,投资者可以轻松获得全部权利金。

  若价格在构造策略后开始上升,此时应当平掉多头头寸以减少损失,总之,在使用策略时,应当随机应变,不可死板。

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